План A03-K139 (неделя 2)

Новая неделя началась. В бой!

Правила и первая неделя — kopernik.opentraders.ru/261.html

На прошлой неделе по системе суперинтуитов заработано 75%. Совершено около 25 сделок. В среднем каждый день закрывается по 2-3 серии. Максимально пока доходило до 3 шага, а всего их 4.



Начальный деп 5,6 USD
Текущий деп 9,8 USD
Прирост 4,2 USD
75% за 5 дней

Продолжаю захват мира.


Право на ошибку, или План №А03-К139: захват мира в 6 шагов

Здравствуйте, господа спекулянты и им сочувствующие!
Пришел не с пустыми руками, как обычно Сегодняшняя система очень проста, тренирует чутье, помогает от бессонницы, устраняет чувство зуда в области соединения трейдера с рынком и, само собой, помогает захватить мир (см. секретный план в конце).

Внимание! Имеются противопоказания: аллергия или непереносимость компонентов Мартингейла!

Вот результаты моей торговли за 2 дня.



Начальный деп 5,6 USD
Текущий деп 7,4 USD
Прирост 1,8 USD
32% за 2 дня! Это по-нашему!

Но посмотрите, за это время я совершил 14 сделок, из которых только 7(!) были прибыльными. Как так? Лечебная мазь Мартингейл в действии! Эта мазь и призвана реализовывать наше профессиональное право на ошибку… на 3 ошибки

ПРАВИЛА:

( Читать дальше )


Торговая система Looser

Здравы будьте!

На просторах интернета нашел авторское описание одной… гм… по-крайней мере, любопытной системы. Придумал ее в таком вот виде один парень из Пакистана. Ник его Looser, потому тут и систему так назвал. Система спорная, но дико простая, без индикаторов, фигур, скользких изъяснений, и, главное, не лишена здравого смысла в своих предпосылках. Когда читаешь ее описание, первым делом возникает мысль: это что, шутка? Вообщем, как к ней относиться — личное дело каждого, но она привлекла мое внимание, и я решил поделиться тем, что сейчас тестирую, с сообществом ОТ.

Итак, принципы системы:
Торгуются всегда только 6 пар eurusd gbpusd audusd usdchf usdjpy usdcad. Только эти и всегда все вместе.

( Читать дальше )


FOREX Bingo - торговая стратегия для всех, кто увлекается лотереями


Здесь я опишу не совсем обычный подход к торговле. Стратегия адресована тем, кто увлекается числовыми лотереями или чувствует в себе склонность к подобным затеям. Если это не про Вас, дальше можете не читать.
 

КТО И ПОЧЕМУ ИГРАЕТ В ЛОТЕРЕИ?


Сначала немного о лотереях. Многие знают про отечественную числовую лотерею ГОСЛОТО — аналог знаменитой

( Читать дальше )


Стратегия торговли на Nonfarm Payrolls и других важных новостях

Обновление от 9.02.2013: Час выхода может различаться в зависимости от летнего или зимнего времени в США (например, 17:30 вместо 16:30 по мск). Прежде посмотрите во сколько выходит новость по календарю и скорректируйте в зависимости от этого время, указанное ниже.

========================

Сегодня 6 августа в 16:30 по Москве (15:30 по Киеву) выйдет

( Читать дальше )


Торговая система в Excel: структура, страница с параметрами (ATD v1.03)

Продолжаю цикл статей по практике применения Excel в работе трейдера Forex. Напомню, в предыдущих статьях мы рассматривали экспорт из MT и простой пример стратегии в Excel. В этот раз мы пойдем дальше, а именно создадим структурированный файл, вынесем настройки и статистические показатели на отдельную страницу, научимся оптимизировать систему по дням недели

( Читать дальше )


Ударный бар.

Приветствую.

Сегодня решил поделиться одним нехитрым инструментом (приемом, если хотите), который часто использую в своей торговле. Это _ударный_ бар. Ударный бар – это всегда либо разворотный бар, либо бар импульса продолжения. Так или иначе, он свидетельствует о серьезном интересе на рынке и увеличении объемов торгов.

У разворотных ударных баров на нисходящем локальном тренде закрытие всегда ощутимо выше хая предыдущего бара, на восходящем – закрытие ниже лоу предыдущего. Посмотрите на скрин, типичные разворотные бары сверху помечены желтой маркировкой. Ударные бары, свидетельствующие о возобновлении импульса, полезны как сигнализаторы вероятного окончания флэтового застоя. Они отмечены красной маркировкой. Таковые, однако, весьма часто дают ошибочные сигналы. Причины этого понятны – участники рынка зачастую искусственно пытаются раскачать застой ради извлечения прибыли из направленного движения, либо же ради срыва стопов своих коллег. Исходя из этого,

( Читать дальше )


AntiTrend Daily (ATD)

Антитрендовая моделька из урока по Excel постепенно оформляется в полноценную торговую систему. Назовем ее AntiTrend Daily (ATD). Легко понять, почему Antitrend — система открывает сделку против тела предыдущей свечи. Daily — т.к. время удержания сделки ровно 1 день (от открытия до закрытия дневной свечи).

Итак, в ходе оптимизации был получен неплохой график. Период тестирования более 10 лет — с 01.10.1999 по 17.05.2010

Было (фактически график голой торговой идеи,
подробности по ссылке http://kaur.opentraders.ru/58.html):



Сделок: 3077
В неделю: 5
Заработано (пп): 1718
Просадка от макс. профита: 91%

Стало:

<Приношу извинения, с 31.08.2011 данная информация закрыта>


Если система дает сбой...

Если система дает сбой, это серьезное испытание для трейдера. Но испытание, это не страшно. Страшно, когда происходящее выбивает почву из под ног, и трейдера накрывает отчаяние. Что делать, когда торговая система дает сбой?

Прежде чем разбираться в ситуации, надобно выделить два случая: первый – когда система работает на денежных счетах совсем недавно, и прибыльна лишь в теории, да по результатам визуальных или программных тестеров. Ее сбой вполне ожидаемое событие, и только наивный новичок может себе позволить уверовать в систему, которая практикой не доказала свою работоспособность. Из дюжины продуманных систем только одна может оказаться хоть сколько-нибудь прибыльной в долгосрочной перспективе. А уж о тех недоразумениях, что были возведены в ранг торговой системы просто на основании визуальных совпадений найденных на ценовых графиках, вообще нечего говорить.

Второй случай –

( Читать дальше )


Памятка новоиспеченному творцу ТС.

Здравствуйте, коллеги.

Увидел на днях то, что вижу достаточно часто и повсеместно. Настолько регулярно с этим сталкиваюсь, что уже принимаю за само собой разумеющееся, считаю чрезвычайно банальным и очевидным. Но вот ведь, какая штука, неизменность присутствия этого явления указывает на то, что сии истины далеко не для всех очевидны. Что же я такое увидел в очередной раз?.. Извольте.

На одном из форумов группа начинающих трейдеров активно обсуждает некую стратегию, подтачивает, довешивает новые прибамбасы. Если хоть немного присмотреться, можно легко выудить основные критерии и принципы, по которым ваяется новый «Грааль». На график цены вешается очередная подборка индикаторов, и кружочками выделяются места, где при изменениях индикатора цена меняет свое направление. Вот еще скрин, и еще… Выбираются самые яркие примеры, самые прибыльные участки. Лепота! Но приходит какой-то зануда, и выкладывает не меньшую стопку скринов, где сигналы системы вещают с такой же точностью, как Глоба, предрекший Англии быть затопленной в конце прошлого столетия. Творцы «Грааля» говорят многозначительное _хм..._, и начинают шаманить над агонизирующим чадом. А что если у основного индюка сменить настройки?.. Нет, все равно лажа. А! Мы повесим еще вот этот индючок, как фильтр. Ну вот, когда первый дает сигнал, и второй не возражает, можно входить. Появляется новая подборка удачных примеров. Потом, понятное дело, приходит новый зануда, который тут же вытаскивает, порочащие «Грааль», скрины. И все по новой.

Так что же делают эти кудесники?

( Читать дальше )


Esquire Poker Systems 9 - гибрид покера и форекса

Всем доброго дня! Искал, где начать писать о своей безбашенной торговле. Решил здесь. Принимайте новенького и крепитесь! *улыбается*

Итак, я покерист. Играл многостоловые онлайн турниры. Имею желание скрестить подход турнирного покерного игрока с торговлей на FOREX! Отсюда и название Esquire Poker Systems 9 — EPS 9.


На фотке не я. Увы. Это Грант Хинкл и его 831 тысяча долларов, которые он получил в турнире!

1-ый покерный принцип. ММ
В турнирах в покере можно выграть кучу денег, но нельзя выиграть, поиграв один раз или 10 или даже 50! Надо играть регулярно и четко по составленному плану. Там даже есть свой Money Management, но только называется он БРМ (БР = банкролл = все деньги, выделенные игроком для игры). Капитал для турниров (БР) должен составлять примерно 200 входных плат за турнир. Например, вход в турнир $1. Значит капитала должно хватить на 200 турниров. Понятно, что цель — выиграть хотя бы один такой турнир и окупить т.о. все затраты плюс получить сверху и начать играть турниры с большей платой за вход и большим призом. Победа в турнире называется «занос».

Также будем играть в «Форекс-турнир». Но капитал расчитаю не на 200 входов, а на 100. Я надеюсь, что возможностей для заноса в Форексе

( Читать дальше )


Такой вот парадокс.

Приветствую, братия по оружию! Сегодня на досуге решил черкнуть пару строк об одном занимательном явлении, которое подметил в свое время.

Хороший трейдер – непременно, натура ищущая, творческая. Чтобы как-то существовать в мире трейдинга, приходится искать, изобретать, модернизировать, ковыряться в различных концепциях восприятия рынка. И, по большому счету, без этого никак. Работая по одной системе, трейдер обдумывает другую, и тестирует еще две. В начале, потому что иначе не найдешь понимание аксиом рынка и не создашь стратегию, которая окажется хоть сколько-нибудь прибыльной. А потом, по причине чрезвычайно высокой вариативности рынка. И этот процесс увлекает. Под час увлекает настолько, что выходит на первый план и становится самоцелью.

Очень хорошо помню, как зарывался в кипу бумаг с калькулятором, линейкой и ручкой. Таблицы, графики, расчеты, формулировка правил…

( Читать дальше )


Выкину-ка и я парочку видео

Я, конечно, не сторонник индикаторов, но посмотрев видео мне очень даже понравились идеи. Я даже, наверное, открою счет специально (и выложу пароли инвестора) под данные стратегии, и будим пробовать.
Посмотрим что из этого получиться на самом деле.

1. Универсальная стратегия (данная стратегия мне очень даже понравилась)


2. Стратегия BeeJay

( Читать дальше )


Простое - основа для сложного

Добрый вечер, собратья по нелегкому нашему ремеслу.

Ничем в данной статье удивлять не стану. Обращена она больше к тем, кто только пытается проторить свою дорожку в торговле или же к тем, кто оказался в некотором тупике и разочаровании в трудах создания и тестирования торговой стратегии.

Много существует сложных и интересных стратегий, подходов к торговле. Но, то ли из-за чрезмерного множества, то ли из-за сложности, далеко не всегда удается извлечь из этого буйного фонтана человеческого гения что-то практическое и прибыльное. Потому время от времени назревает необходимость возвращаться к простому, в котором зачастую и обнаруживаем очередное «недостающее звено» в собственной торговле.

Успех прорастает из понимания и использования аксиоматичных и очевидных истин рынка. На рынке есть тенденции. Не так ли? Мы называем их трендами. Это средне- и долгосрочные интересы крупных инвесторов. Если мы отчаянно кидаемся во внутридневные колебания, то нам нечего извлечь из этих трендов, но если мы залезаем в тот парусник, что ждал сезонного изменения ветра, то тренд и правда становится нашим другом. Конечно, достоверно обнаружить его в самом зарождении и заранее спрогнозировать, когда он закончится, дело весьма трудное, однако, увидеть имеющуюся тенденцию и присоединиться к ней, вполне нам по силам. Это делается просто визуально на больших ТФ. Для удобства можно использовать старую добрую МА или, как на моем примере, JMA (индикатор лежит в базе данного портала). Задаем ей период 100 и смотрим, имеет ли место продолжение импульса. Если да, то остается только выбрать наиболее прибыльные точки входа. Для этого, не мудрствуя лукаво, вешаем на график всем известный RSI со стандартными настройками. На рисунке хорошо видны моменты перепроданности на восходящем тренде. Что еще может позволить нам входить с таким соотношением риска и прибыли? Покупаем-то мы в низах восходящего импульса, и стопы можно ставить относительно небольшие.

Разумеется, не Грааль и не мего-супер-гранд печатный станок для денежки. Но в самых простых, очевидных и логичных принципах торговли приходит самый существенный и ценный сознательный опыт.

Да пребудет с вами Сила *улыбается*


Проверка торговой идеи в Excel. Часть II: модель торговой системы на простом примере

Решил не откладывать в долгий ящик и, пока есть время, продолжить начатую вчера тему о проверке торговой идеи в Excel (см. Часть I: выгрузка ценовых данных из МТ).

Сегодня познакомимся с принципами построения торговой системы в таблицах и с основными формулами. Этого будет достаточно, чтобы реализовать простую торговую стратегию. Пример такой стратегии будет представлен на выходе. Любопытно, что стратегия эта на истории в 10 лет оказалась в целом даже профитной *улыбается*



Итак, приступим!

( Читать дальше )